揚州銀行從業(yè)培訓中心

二、多選題

第1題、驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有()。

ACAP曲線與AR值

BROC曲線與A值

C二項分布檢驗

D貝葉斯錯誤率

EP模型

【正確答案】A，B，D

【答案解析】二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法；C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。

第2題、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【正確答案】A，C

【答案解析】久期計算公式△P=-P×D×△y/(1 y)。