銀行從業(yè)資格證培訓(xùn)課件

第7題、在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。

A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險(xiǎn)

B.擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)

C.參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.以上都是

【正確答案】D

第8題、根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入 非利息收入平均值之比

B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入 非利息收入平均值之比

C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入 利息收入平均值之比

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入 利息收入平均值之比

【正確答案】B

第9題、VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.統(tǒng)計(jì)分布

D.潛在風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】A

第10題、按照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

【正確答案】C