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講師大咖面對面,有問有大收獲多。第三章 市場預(yù)測方法
第三節(jié) 延伸預(yù)測法
延伸性預(yù)測:根據(jù)市場各種變量的歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律,對未來預(yù)測。
適用于有時間序列關(guān)系的數(shù)據(jù)預(yù)測
條件:①預(yù)測變量的過去、現(xiàn)在和將來的客觀條件基本保持不變;②預(yù)測變量的發(fā)展過程漸變。
一、簡單移動平均法: Ft 1 = 1/n Σx i 屬于平滑技術(shù),變化趨勢較原始數(shù)據(jù)變化幅度小
適用于短期預(yù)測,以月或周為單位的近期預(yù)測;對原始數(shù)據(jù)預(yù)處理
n值越小,表明對近期觀測值預(yù)測的作用越重視,預(yù)測值對數(shù)據(jù)變化的反應(yīng)速度也越快,但預(yù)測的修勻程度較低,估計值的精度也可能降低。反之n值越大,預(yù)測值的修勻程度越高,但對數(shù)據(jù)變化的反映程度較慢。因此,n值的選擇無法二者兼顧,應(yīng)視具體情況而定。一般3—200,視序列長度和預(yù)測目標(biāo)情況而定。
二、指數(shù)平滑法:指數(shù)加權(quán)平均法,實(shí)際是加權(quán)的移動平均法,它是選取各時期權(quán)重數(shù)值為遞減指數(shù)的均值方法。通過某種平均方式,消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機(jī)波動,找出其中主要的發(fā)展趨勢。
一次指數(shù)平滑 Ft =αx i (1-α)Ft-1 ——適用于市場觀測呈水平波動,無明顯升降趨勢的預(yù)測
這種方法與簡單移動平均法相似,兩者之間的區(qū)別在于:簡單指數(shù)平滑法對先前預(yù)測結(jié)果的誤差進(jìn)行了修正,因此這種方法和簡單移動平均法一樣,都能夠提供簡單適時的預(yù)測。
以本期指數(shù)平滑值作為下期的觀測值。α是前一觀測值和當(dāng)前觀測值之間的權(quán)重。大的α導(dǎo)致較小的平滑效果,較小則產(chǎn)生客觀的平滑效果,α接近0,新預(yù)測值只包含較小的誤差修正因素。
觀測值穩(wěn)定水平發(fā)展,α取0.1—0.3;波動較大,取0.3—0.5;波動很大,取0.5—0.8
初始值F0實(shí)質(zhì)是序列起始點(diǎn)前歷史數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值。當(dāng)時間序列數(shù)>20,F(xiàn)0=X1;<20,取前3—5平均值。
三、成長曲線模型:反應(yīng)時間序列呈S型增長曲線 Yt = e(k abt) 取對數(shù) ln Yt = k abt
四、季節(jié)變動分析
季節(jié)變動按照數(shù)據(jù)的時間序列,有升降趨勢和水平趨勢,包括季節(jié)指數(shù)趨勢法和季節(jié)指數(shù)水平法兩種。
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