注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年10月08日
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知識(shí)點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的β系數(shù)分析
①采用這種方法計(jì)算某資產(chǎn)的β系數(shù)，需要首先計(jì)算該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)， 然后計(jì)算該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，最后代入上式中計(jì)算出β系數(shù)。
②某種股票β值的大小取決于：該股票與整個(gè)市場(chǎng)的相關(guān)性；它自身的標(biāo)準(zhǔn)差；整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。
③市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為1。
④當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，貝塔系數(shù)為負(fù)值。
⑤無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0。
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