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證券從業(yè)

發(fā)布時(shí)間： 2016年09月29日

證券輔導(dǎo)之風(fēng)險(xiǎn)管理VaR方法-

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一、VaR方法的歷史演變

二、VaR計(jì)算的基本原理及計(jì)算方法

（一）VaR計(jì)算的基本原理

（二）VaR的主要計(jì)算方法

1.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法。

2.歷史模擬法。

3.蒙特卡羅模擬法。

蒙特卡羅模擬法的主要優(yōu)、缺點(diǎn)

三、VaR的應(yīng)用

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

（二）基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策

（三）基于VaR的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

四、使用VaR需注意的問(wèn)題

在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題


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