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證券從業(yè)

發(fā)布時間： 2016年09月28日

證券套利定價理論

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一、套利定價的基本原理

（一）假設條件

（二）套利機會與套利組合

套利組合行為，是指滿足下述三個條件的證券組合：

1.該組合中各種證券的權數滿足w1 w2 ……wN=0.

2.該組合因素靈敏度系數為零，即w1b1 wx2b2 ……wNbN=0.

3.該組合具有正的期望收益率，即w1Er1 w2Er2 ……wNErN>0.

（三）套利定價模型

二、套利定價模型的應用

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